Riesgo y Probabilidad

Los modelos probabilísticos están ampliamente basados en aplicaciones estadísticas para la evaluación de eventos incontrolables (o factores), así como también la evaluación del riesgo de sus decisiones. La Probabilidad se deriva del verbo probar lo que significa "averiguar" lo que no es tan fácil de obtener o entender. La palabra "prueba" tiene el mismo origen el cual proporciona los detalles necesarios para entender lo que se requiere que sea cierto.

Los modelos probabilísticos son vistos de manera similar que a un juego; las acciones están basadas en los resultados esperados. El centro de interés se mueve desde un modelo determinístico a uno probabilístico usando técnicas estadísticas subjetivas para estimación, prueba y predicción.

En los modelos probabilísticos, el riesgo significa incertidumbre para la cual la distribución de probabilidad es conocida. Por lo tanto, la evaluación de riesgo significa un estudio para determinar los resultados de las decisiones junto a sus probabilidades.

Los tomadores de decisiones generalmente se enfrentan a severa escasez de información. La evaluación de riesgo cuantifica la brecha de información entre lo que es conocido y lo que necesita saber para tomar una decisión óptima. Los modelos probabilístico son utilizados para protegerse de la incertidumbre adversa, y de la explotación de la propia incertidumbre.

Decisiones de inversión bajo riesgo

En las decisiones de inversión el decisor o el gerente no esta preocupado solamente por los resultados, sino también con la cantidad de riesgo que cada decisión acarrea. ¿Qué probabilidad hay de que el Valor Presente Neto del proyecto sea negativo? A esto es lo que se trata de responder con el desarrollo de modelos probabilísticos.

 A finales de siglo y comienzo del siglo XXI, los economistas, analistas de negocios y planificadores financieros han reconocido el impacto crítico de la incertidumbre en la toma de decisiones, formulación de estrategias competitivas y planes financieros. De manera que estos profesionales tienen buenas razones para pensar que el estudio de teoría de probabilidades puede ser una herramienta en el entrenamiento de estudiantes en economía y negocios. Pero los enfoques tradicionales para la enseñanza de probabilidades y las formulación de problemas y las decisiones prácticas que ellos deben enfrentar en sus carreras, están desconectadas de la realidad.

Esta desconexión ocurre porque las formulaciones que se aplican tradicionalmente en probabilidad básica son difíciles de aplicar a problemas de mas de dos variables y el nivel de abstracción necesario no permite la transparencia en la comprensión de los problemas y su solución. La clave en estos documentos es transmitir el conocimiento envuelto en la construcción de modelos que permita evaluar la incertidumbre de una manera clara, transparente e intuitiva; y usando procedimientos prácticos y herramientas como Excel ®   SIMULAR®, Crystal Ball® y RiskSimulator®.

El concepto de probabilidad ocupa un lugar importante en el proceso de toma de decisiones bajo riesgo, ya sea que el problema es enfrentado en una compañía, en el gobierno, en las ciencias sociales, o simplemente en nuestra vida diaria.

En muy pocas situaciones de toma de decisiones existe información perfectamente disponible – todos los hechos necesarios.- La mayoría de las decisiones son hechas de cara a la incertidumbre. La probabilidad entra en el proceso representando el rol de sustituto de la certeza – un sustituto para el conocimiento completo.